7 Daagse Bewegende Gemiddelde

7-daagse bewegende gemiddelde hoe kan ek 'n 7-daagse bewegende gemiddelde (of som, wat ook al) vir sekere metrieke, wat sou eintlik nie beperk word tot 'n ma-week? Die naaste wat ek kan nou kry, is presies wat - bewegende gemiddelde in 'n een-week-periode maar begin op Maandag en eindig op Sondag: KIES RUNAVG (my_fact) Binne (Week (ma-as) (Datum)). Ek wil RUNAVG van afgelope 7 dae (vanaf die huidige rekord datum huidige rekord datum - 6 dae), maar die probleem is ek kan nie so iets gebruik en dui op die huidige datum, nie die datum van die rekord vir wat die berekening gedoen word. Die ideaal is, indien bestaan, die navraag sou lyk: SELECT RUNAVG (my_fact) WAAR Datum (Datum) TUSSEN (-6) en. So vir elke dag van geselekteerde periode Ek sou gemiddelde wat rekening hou met waardes van die vorige tydperk 7-dag, maak nie saak watter dag van die week dit is nie. Baie dankie by voorbaat vir enige advies oor hierdie saak. 7-daagse bewegende gemiddelde hoe kan ek 'n 7-daagse bewegende gemiddelde (of som, wat ook al) vir sekere metrieke, wat sou eintlik nie beperk word tot 'n ma-week? Die naaste wat ek kan nou kry, is presies wat - bewegende gemiddelde in 'n een-week-periode maar begin op Maandag en eindig op Sondag: KIES RUNAVG (my_fact) Binne (Week (ma-as) (Datum)). Ek wil RUNAVG van afgelope 7 dae (vanaf die huidige rekord datum huidige rekord datum - 6 dae), maar die probleem is ek kan nie so iets gebruik en dui op die huidige datum, nie die datum van die rekord vir wat die berekening gedoen word. Die ideaal is, indien bestaan, die navraag sou lyk: SELECT RUNAVG (my_fact) WAAR Datum (Datum) TUSSEN (-6) en. So vir elke dag van geselekteerde periode Ek sou gemiddelde wat rekening hou met waardes van die vorige tydperk 7-dag, maak nie saak watter dag van die week dit is nie. Baie dankie by voorbaat vir enige advies oor hierdie saak. Opsie-Aid Maksimeer jou wins! Minimaliseer jou risiko! 200 daagse bewegende gemiddelde Die 200 daagse bewegende gemiddelde is 'n langtermyn bewegende gemiddelde wat help bepaal algemene gesondheid van 'n voorraad. Die persentasie van die aandele bo hul 200 daagse bewegende gemiddelde help bepaal algemene gesondheid van die mark. Wanneer hierdie getal minder as 20% kry, baie handelaars kyk vir 'n skerp ommeswaai in die mark wat vinnig die nommer kan bring tot 40%. Wanneer hierdie getal bo 85% of 90% kry, baie handelaars kyk vir 'n ommekeer in die mark. 'N voorraad wat handel onder sy 200 daagse bewegende gemiddelde is in 'n lang termyn verslechtering neiging. Die voorraad is oor die algemeen beskou as 'n ongesonde, totdat dit breek uit bo sy 200 daagse bewegende gemiddelde. Sommige handelaars wou koop toe sy 50 dae bewegende gemiddelde kruise bo sy 200 daagse bewegende gemiddelde. 'N voorraad wat handel bo sy 200 daagse bewegende gemiddelde is in 'n lang termyn uptrend. Dit word beskou as 'n gesonde aanduiding wees. 'N Gesonde voorraad sal gewoonlik 'n stygende 200 daagse bewegende gemiddelde. Wanneer sy 50 dae bewegende gemiddelde kruise onder sy 200 dae - bewegende gemiddelde, is dit 'n dood Cross genoem. Die 200 daagse bewegende gemiddelde werk dikwels as 'n belangrike ondersteuning vlak in 'n bulmark. Dit kan 'n lae-risiko geleentheid om 'n voorraad te koop, maar 'n breek daaronder kan afwaartse lei tot 'n groot gaping te bied. In 'n beermark, die 200 daagse bewegende gemiddelde werk dikwels as 'n belangrike weerstandvlak egter 'n breek bo dit kan lei tot 'n skerp styging. In 'n bulmark, kan 'n koop sein gegenereer word as die voorraad dalings naby aan die 200 daagse bewegende gemiddelde en 'n sell sein kan gegenereer word wanneer dit gaan ver bo sy 200 daagse bewegende gemiddelde. In 'n beermark, kan 'n koop sein gegenereer word wanneer dit dips ver onder sy 200 dae - bewegende gemiddelde, en 'n sell sein kan gegenereer word wanneer dit styg naby aan sy 200 daagse bewegende gemiddelde. Maar die teenoorgestelde seine kan gegenereer word op 'n sterk deurbrake van die 200 daagse bewegende gemiddelde. Wanneer jy die ontleding van potensiële opsie posisies, dit help om 'n rekenaarprogram soos Opsie-Aid wat vinnig bereken wisselvalligheid impak, waarskynlikhede, statistieke, en ander parameters van belang het. Hierdie programme kan betaal vir hulself met die eerste handel dat hulle jou te help met. Koop Opsie-Aid Vandag en te sorg dat jou wins! A s jy begin met behulp van hierdie waardevolle opsie sagteware program en vertroud is met die groot hoeveelheid inligting wat dit plaas op jou vingers te word, word dit vinnig 'n onontbeerlike hulpmiddel vir die evaluering opsie posisies. Inligting is die sleutel tot toenemende welvaart Koop dit vandag! Winste uit jou eerste pos kan meer as betaal vir die program. Jou bestelling sal geplaas word deur 'n veilige bediener. Kyk na die 200-daagse bewegende gemiddelde - of anders Hierdie aanwyser het 'n goeie rekord as 'n deurslaggewende vlak. en die S & amp; P 500 sit daar op die oomblik 9 November 2012, 07:59 EST | Deur Serge Berger. Hoof Trader & amp; Strateeg, die volgehoue ​​Trader Laat & rsquo; s kry dit uit die weg geruim & mdash; tegniese ontleding is nie toordery. Maar 'n deurdagte toepassing van oënskynlik arcane TA beginsels kan jou help om 'n donker mark navigeer. Eerstens, al is, moet jy weet wat om te kyk. Klik om Gister Maak die S & amp; P 500 gesluit reg naby sy 200-daagse bewegende gemiddelde eenvoudige. Die sluiting van druk vir die S & amp; P 500 was 1377,51 en die 200-dag SMA gesluit 1380,71. As ons weer op hierdie kritieke ondersteuning vir die S & amp; P 500, ek wou 'n oomblik neem om te bespreek wanneer groot soos tegniese aanwysers is die moeite werd om te kyk & mdash; en hoe om 'n posisie om dit te bestuur. Ek vra myself dikwels of tegniese ontleding werk omdat handelaars is almal op soek na dieselfde aanwysers, wat lei tot 'n self-fulfilling prophecy, en of die aanwyser eintlik toon 'n paar onderliggende waarheid oor die meganika van die mark. Uiteindelik, dit kom nie & rsquo; t saak & mdash; dit werk. En ons kan dramaties verbeter ons resultate as ons weet wat aanwyser om aansoek te doen waartoe indeks of stock. In die geval van die S & amp; P 500, die 200-dag SMA het 'n sterk neiging om op te tree as ondersteuning of weerstand, so dit & rsquo; s werd aandag te skenk aan. Klik om te vergroot Die twee kaarte op die regte is van die S & amp; P 500 (SPX) en die Nasdaq 100 (NDX), albei gemerk met hul onderskeie 200 dae eenvoudige bewegende gemiddeldes. As jy kyk na die handel aksie elke keer as die indeks kry naby die bewegende gemiddelde wat jy sal opmerk hoeveel choppier die Nasdaq 100 reageer. Met ander woorde, die NDX toon aansienlik minder betrekking tot sy 200-daagse SMA as die S & amp; P 500 doen. En wat my lei tot die belangrikste punt & mdash; tegniese aanwysers is nie gelyk vir almal aandele geskep. Elke voorraad of indeks het sy eie kenmerkende, en ons het om uit te vind wat aanwysers beste werk vir die aandele wat ons volg. Dit geld vir bewegende gemiddeldes, momentum ossillators, trendlines en nog vele meer tegniese aanwysers. Klik om te vergroot Terug na ons huidige voorbeeld van die S & amp; P 500 en die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Hoe 'n posisie om so 'n belangrike vlak te bestuur sonder om gestop uit op presies die verkeerde tyd? Die aanwyser het 'n goeie rekord van optree as ondersteuning of weerstand, maar ons moet die risiko van 'n bietjie overschrijding verby die bewegende gemiddelde wat tot stilstand kom uit beleggers met slap hande voor omkeer gou terug weg van die 200-dag SMA oorweeg. Om te verseker dat onaangename gevolg te vermy, hou jou aftrekorders 'n bietjie onder die aanwyser betrokke. Selfs as jy & rsquo; re nie tegnies geneig is dit & rsquo; s nuttig om 'n ogie te hou oor die groot aanwysers & mdash hou; indien niks anders nie, dit & rsquo; s nuttig om te weet wat ander handelaars kyk vir. En as jy pas jou indeks met die regte metrieke, jy & rsquo; voor die wedstryd wees. Lawrence G. McMillan Editor's Nota: Hierdie is 'n gratis weergawe van MarketWatch Options Trader, 'n weeklikse MarketWatch intekenaar nuusbrief. Klik hier vir inskrywing inligting. Die aandelemark, soos gemeet deur die Standard & amp; Poor's 500-indeks gebreek het deur middel van ondersteuning, en die refleks tydren wat gevolg het was slap. Die daling in die S & amp; P 500 indeks SPX, -1,08% versnel nadat deurbreek geringe ondersteuning aan 1.965 verlede week. Maar in werklikheid is, het die indeks agteruit sedert die maak van 'n nuwe all-time intraday hoog op 19 September - die dag van die Alibaba BABA, -2,64% aanvanklike openbare aanbod. Dit is nie 'n toeval. Die daling kom te midde van verkoop seine van al ons aanwysers, maar sommige is nou besig om oorverkoop. Oorweeg die SPX grafiek self. Die verslechtering neiging is duidelik. Selfs terwyl die bulle gepraat oor die hou van ondersteuning of het opgewonde oor die twee groot up dae effens meer as 'n week gelede, kan jy sien dat die patroon op die grafiek was een van 'n laer hoë na lae hoog. Verder het die geringe ondersteuning aan 1.965 (kort rooi lyn op grafiek) het een of ander manier die "lyn in die sand," en toe dit gekruis, verkopers verskyn met 'n wraak. Die S & amp; P 500 ondersoek onder die -4 standaardafwyking (Sigma) "gemodifiseerde Bollinger Band" (MBB) verlede Donderdag. A koopsein sal opstel vir die MBB stelsel as SPX sluit onder die -4 sigma Band (as daardie eerste een voorwaarde voldoen word, dan 'n koopsein sal voltooi word wanneer SPX uiteindelik bo die -3 sigma Band gesluit). Die laaste drie MBB seine gemerk op die kaart: 'n koopsein in Februarie (suksesvolle onmiddellik), 'n sell sein in Junie (wat nie suksesvol was), en verkoop sein in die begin van September (wat uiteindelik suksesvol, maar nie onmiddellik so ). In die begin van Augustus, was daar 'n ander SPX agteruitgang wat die -4 sigma Band (vertikale swart pyl op grafiek) aangeraak, maar dit het nooit onder -4 gesluit, so daar was nie 'n amptelike MBB koop sein op daardie tydstip. Hopelik sal ons 'n duidelike koopsein om te kry hierdie tyd. Nog 'n ding met betrekking tot die SPX grafiek: Ek het die 200-daagse bewegende gemiddelde getrek op dit. Jy kan sien dat dit op die oomblik net bokant 1900 en stygende. Ons is tans in die langste tyd bo die 200-dag in die geskiedenis. Dit het 683 handel dae sedert SPX laaste aangeraak die 200-daagse bewegende gemiddelde (op 20 November 2012) was. Dit is 'n rekord wat net wag om te verbreek. Miskien sal dit die tyd wees. Die daling Augustus in SPX onderste draaipunt bereik het by 1910. So, met die 200-dag steeds styg, miskien die 1910 area is iets van 'n nadeel teiken vir hierdie huidige daling - tensy dit morphs in iets meer ernstig. net Equity-sit-oproep verhoudings bly op verkoop seine. Hulle jaag hoër op hul kaarte, en dit is lomp. Die standaard-verhouding is nou op die hoogste vlak in byna twee jaar, sodat 'n mens sou hê om te oorweeg dit oorverkoop, maar dit is eerder betekenisloos. Dit sal 'n koopsein gee nie totdat dit rol oor en begin om te daal. Die mees onlangse verkoop seine - wat baie nou saamgeval met hoogtepunte van die mark se - is die eerste "genoem" deur die rekenaarprogram dat hierdie kaarte ontleed, eerder as deur 'n mens se blote oog. So sal ons voortgaan om ontleding van die rekenaar monitor. Op die oomblik, is die rekenaar gee nie veel kans op almal van 'n koopsein van hierdie verhoudings in die nabye toekoms. Wanneer die Total sit-oproep verhouding se 21-dae - bewegende gemiddelde styg bo 0.90, wat is skaars, maar dit is 'n voorloper tot 'n uiteindelike sterk koopsein. Diegene tipes koop seine het 'n teiken van 'n 100-punt styging in die S & amp; P 500. Die sein het nog nie opgestel nie, maar die 21-dae - bewegende gemiddelde is nou bereik 0,89 en dit is aan die toeneem, soos ander put - oproep verhoudings is. Dus blyk dit dat dit sal steek bo 0,90 en dus die opstel van 'n baie kragtige koopsein in die ietwat nabye toekoms. Hierdie koop seine kan 'n geruime tyd op te rig neem, so moenie die mark nie net koop omdat die totale verhouding is oor bogenoemde 0.90 styg. Die volledige koopsein kan nie voorkom vir 'n rukkie. Mark breedte het ook baie negatief - selfs verder terug as die mees onlangse mark top. Die breedte ossillators wat ons volg is albei op verkoop seine, maar hulle het erg oorverkoop gebied bereik. Uit 'n breër perspektief, die negatiewe afwyking in kumulatiewe breedte steeds in plek om te bly. Dit divergensie plaasgevind toe kumulatiewe breedte het sy laaste nuwe hoogtepunt op 3 Julie, terwyl SPX het voortgegaan om nuwe sluitingsdatum hoogtepunte nege keer deur middel van September. Dat die tipe van divergensie punte dikwels die begin van ernstige mark dalings, en op hierdie punt, wil ons hê om te sê dat 'n ernstige daling bly 'n moontlikheid. Wisselvalligheid indekse VIX, + 8,08% VXV, + 6,54% in Uptrends, en dit is lomp vir aandele. Let op die stygende groen lyn op die grafiek. Vreemd genoeg, VIX is nog nie amptelik 'n "spiking" modus bereik. A spiking modus word geskep wanneer VIX styg 3 punte of meer oor 'n tydperk 1-, 2- of 3-dag, met behulp van die sluiting van VIX pryse. Dit het nie gebeur. Vandaar 'n VIX piek piek koopsein is nie die opstel van, ten spyte van die feit dat VIX gestyg van onder 12 tot byna 18. Dit kan steeds voorkom, maar dit het nie so ver. Vorige VIX "piek piek" buy seine gemerk op die kaart. Solank VIX voort om hoër tendens, sal dit lomp vir aandele wees. A VIX sluiting onder 14 sal potensieel 'n positiewe teken wees. Die konstruk van die VIX termynmark bly lomp. Al die termynkontrakte, behalwe die voor-maand Oktober het regdeur hierdie mees onlangse aandelemark afname gebly by premies te VIX. Verder is die term struktuur voort om helling boontoe. Dit kan waargeneem word deur die termynmark prys self, of deur die vergelyking van die vier Chicago Board Options Exchange wisselvalligheid indekse (Volatiliteit Index VIX, + 8,08% S & amp; P 500 3-Maand Volatiliteit Index VXV, + 6,54% Mid-wisselvalligheid indeks (VXMT) en korttermyn-wisselvalligheid indeks (VXST)). VXST het uitstyg bo VIX en daar gebly vir 'n paar dae - 'n teken dat wisselvalligheid gaan hoog bly - maar die ander het hul relatiewe posisies. Byvoorbeeld, het VIX nie sluiting bo VXV (wat nogal lomp sou wees). Dit bou 'n langer termyn aanwyser en die feit dat dit steeds lomp vertel ons (sover) dat dit aandelemark afname is net 'n regstelling en nie die begin van 'n beermark. Om op te som, ons het nie 'n ware koop seine van ons aanwysers het, maar daar is oorverkoop aanduidings so 'n kort termyn tydren kon plaasvind. 'N kort termyn tydren in hierdie situasies dra gewoonlik terug na die dalende 20-dae - bewegende gemiddelde of 'n bietjie verder. Dat die gemiddelde is nou op 1985 en dalende. Ek sou verbaas wees om te sien 'n saamtrek te voer terug so ver wees nie, maar dit is beslis kan - veral noudat wisselvalligheid toegeneem. So, ons bly intermediêre termyn lomp (tot 'n ware koop seine verskyn), maar is versigtig vir 'n kort termyn weiering nou. Meer van MarketWatch: Meer van MarketWatch statistiese Patrone Vir Microsoft Excel ® 2010/2013 DAX sluit 'n paar statistiese samevoeging funksies, soos gemiddelde, variansie en standaardafwyking. Ander tipiese statistiese berekeninge vereis dat jy meer DAX uitdrukkings skryf. Excel, uit hierdie oogpunt, het 'n veel ryker taal. Die statistiek Patrone is 'n versameling van algemene statistiese berekeninge: mediaan, modus, bewegende gemiddelde, persentiel, en kwartiel. Ons wil graag dankie sê Colin Banfield, Gerard Brueckl, en Javier Guillen, wie se blogs geïnspireer sommige van die volgende patrone. Basiese Patroon Voorbeeld Die formules in hierdie patroon is die oplossings vir spesifieke statistiese berekeninge. Jy kan standaard DAX funksies gebruik om die gemiddelde (rekenkundige gemiddelde) van 'n stel waardes te bereken. GEMIDDELDE. gee die gemiddeld van al die getalle in 'n numeriese kolom. AVERAGEA. gee die gemiddeld van al die nommers in 'n kolom, die hantering van beide teks en nie-numeriese waardes (nie-numeriese en leë teks waardes tel as 0). AVERAGEX. bereken die gemiddelde op 'n uitdrukking geëvalueer oor 'n tafel. bewegende gemiddelde Die bewegende gemiddelde is 'n berekening om datapunte te analiseer deur die skep van 'n reeks van gemiddeldes van verskillende onderafdelings van die volle datastel. Jy kan baie DAX tegnieke te gebruik om hierdie berekening te implementeer. Die eenvoudigste tegniek gebruik AVERAGEX, iterating 'n tafel van die gewenste korrelig en berekening vir elke iterasie die uitdrukking dat die enkele datapunt om te gebruik in die gemiddelde genereer. Byvoorbeeld, die volgende formule bereken die bewegende gemiddelde van die afgelope 7 dae, in die veronderstelling dat jy 'n tafel Datum in jou data model. Die gebruik van AVERAGEX, jy outomaties die maatstaf te bereken by elke korrelig vlak. By die gebruik van 'n maatstaf wat gebruik kan word saamgevoeg (soos som), en dan die ander-benadering gebaseer op BEREKEN-mag vinniger wees. Jy kan hierdie alternatiewe benadering in die volledige patroon van bewegende gemiddelde vind. Jy kan standaard DAX funksies gebruik om die variansie van 'n stel waardes te bereken. VAR. S. terug die variansie van waardes in 'n kolom verteenwoordig 'n monster bevolking. VAR. P. terug die variansie van waardes in 'n kolom wat die hele bevolking. VARX. S. terug die variansie van 'n uitdrukking geëvalueer oor 'n tafel wat 'n monster bevolking. VARX. P. terug die variansie van 'n uitdrukking geëvalueer oor 'n tafel wat die hele bevolking. Standaard afwyking Jy kan standaard DAX funksies gebruik om die standaard afwyking van 'n stel waardes te bereken. STDEV. S. gee die standaardafwyking van waardes in 'n kolom verteenwoordig 'n monster bevolking. STDEV. P. gee die standaardafwyking van waardes in 'n kolom wat die hele bevolking. STDEV. S. gee die standaard afwyking van 'n uitdrukking geëvalueer oor 'n tafel wat 'n monster bevolking. STDEV. P. gee die standaard afwyking van 'n uitdrukking geëvalueer oor 'n tafel wat die hele bevolking. Die mediaan is die numeriese waarde skeiding van die hoër helfte van 'n bevolking van die onderste helfte. As daar 'n onewe aantal rye, die mediaan is die middelste waarde (sorteer die rye van die laagste waarde van die hoogste waarde). As daar 'n ewe aantal rye, dit is die gemiddeld van die twee middelste waardes. Die formule ignoreer leeg waardes, wat nie beskou as deel van die bevolking. Die resultaat is identies aan die mediaan funksie in Excel. Figuur 1 toon 'n vergelyking tussen die resultate teruggestuur deur Excel en die ooreenstemmende DAX formule vir die mediaan berekening. Figuur 1 Voorbeeld van mediaan berekening in Excel en DAX. Die modus is die waarde wat die meeste voorkom in 'n stel data. Die formule ignoreer leeg waardes, wat nie beskou as deel van die bevolking. Die resultaat is identies aan die modus en MODE. SNGL funksies in Excel, wat net die minimum waarde wanneer daar is verskeie vorme in die stel waardes beskou terugkeer. Die Excel-funksie MODE. MULT sal al die modes terugkeer, maar jy kan dit nie implementeer as 'n maatstaf in DAX. Figuur 2 vergelyk die resultaat teruggekeer deur Excel met die ooreenstemmende DAX formule vir die modus berekening. Figuur 2 Voorbeeld van af berekening in Excel en DAX. persentiel Die persentiel is die waarde hieronder wat 'n gegewe persentasie van waardes in 'n groep val. Die formule ignoreer leeg waardes, wat nie beskou as deel van die bevolking. Die berekening in DAX vereis 'n paar stappe, in die volledige Patroon artikel, wat wys hoe om dieselfde resultate van die Excel funksies PERCENTILE, PERCENTILE. INC, en PERCENTILE. EXC verkry beskryf. Die kwartiele is drie punte wat 'n stel waardes verdeel in vier gelyke groepe, elke groep wat bestaan ​​uit 'n kwart van die data. Jy kan die kwartiele met behulp van die Percentile patroon, na aanleiding van hierdie ooreenkomste te bereken: Eerste kwartiel = onderste kwartiel = 25 ste persentiel Tweede kwartiel = mediaan = 50 ste persentiel Derde kwartiel = boonste kwartiel = 75 ste persentiel volledige Patroon 'N Paar statistiese berekeninge het 'n langer beskrywing van die volledige patroon, omdat jy verskillende toepassings kan hê, afhangende van data modelle en ander vereistes. bewegende gemiddelde Gewoonlik die bewegende gemiddelde evalueer deur die verwysing na die dag korrelig vlak. Die algemene sjabloon van die volgende formule het hierdie merkers: & Lt; NUMBER_OF_DAYS & gt; is die aantal dae vir die bewegende gemiddelde. & Lt; date_column & gt; is die datum kolom van die datum tafel as jy een of die datum kolom van die tabel met waardes het as daar geen afsonderlike datum tafel. & Lt; meet & gt; is die maatstaf om te bereken as die bewegende gemiddelde. Die eenvoudigste patroon gebruik die AVERAGEX funksie in DAX, wat outomaties oorweeg slegs die dae waarvoor daar nie 'n waarde. As 'n alternatief, kan jy die volgende sjabloon in datamodelle gebruik sonder 'n datum tafel en met 'n mate dat kan saamgevoeg word (soos som) oor die hele tydperk beskou. Die vorige formule van mening 'n dag met geen ooreenstemmende data as 'n maatstaf wat 0 waarde het. Dit kan net gebeur wanneer jy 'n aparte datum tafel, wat dae waarvoor daar geen ooreenstemmende transaksies kan bevat. Jy kan die deler vir die gemiddelde gebruik van slegs die aantal dae waarvoor daar transaksies met behulp van die volgende patroon, waar los: & Lt; fact_table & gt; is die tafel wat verband hou met die datum tafel en met waardes bereken deur die maatstaf. Jy kan gebruik maak van die DATESBETWEEN of DATESINPERIOD funksies in plaas van FILTER, maar dit werk net in 'n gereelde datum tafel, terwyl jy die bogenoemde ook beskryf om nie-gereelde datum tafels en modelle wat nie 'n datum tafel patroon kan toepas. Byvoorbeeld, kyk na die verskillende resultate wat deur die volgende twee mate. In Figuur 3, kan jy sien dat daar geen verkope op 11 September 2005 het egter hierdie datum is ingesluit in die tabel Datum; Dus, daar is 7 dae (vanaf September 11-17 September) dat slegs 6 dae met data het. Figuur 3 Voorbeeld van 'n bewegende gemiddelde berekening oorweeg en ignoreer datums met geen verkope. Die maatreël Moving Gemiddelde 7 Dae het 'n laer getal tussen 11 September en 17 September, want dit is van mening 11 September as 'n dag saam met 0 verkope. As jy wil dae ignoreer sonder verkope, gebruik dan die maatstaf Moving Gemiddelde 7 dae Geen Zero. Dit kan die regte benadering wees wanneer jy 'n volledige datum tafel, maar jy wil dae met geen transaksies ignoreer. Die gebruik van die bewegende gemiddelde 7 Dae formule, die resultaat is korrek, want AVERAGEX mening outomaties enigste nie-leeg waardes. Hou in gedagte dat jy die prestasie van 'n bewegende gemiddelde kan verbeter deur volgehoue ​​waarde in 'n berekende kolom van 'n tafel met die gewenste korrelig, soos datum, of 'n datum en produk. Maar die dinamiese berekening benadering met 'n mate bied die vermoë om 'n parameter gebruik vir die aantal dae van die bewegende gemiddelde (bv vervang & lt; NUMBER_OF_DAYS & gt; met 'n mate die implementering van die Parameters Table patroon). Die mediaan ooreenstem met die 50 ste persentiel, wat jy kan bereken met behulp van die Percentile patroon. Maar die Mediaan patroon kan jy optimaliseer en vereenvoudig die mediaan berekening met behulp van 'n enkele maatstaf, in plaas van die verskeie maatreëls wat deur die Percentile patroon. Jy kan hierdie benadering gebruik wanneer jy bereken die mediaan vir waardes wat in & lt; VALUE_COLUMN & gt ;, soos hieronder getoon: Om prestasie te verbeter, kan jy die waarde van 'n maatstaf volhard in 'n berekende kolom, as jy wil hê dat die mediaan vir die resultate van 'n maatstaf in die data model te verkry. Maar, voordat dit te doen optimalisering, jy moet die MedianX berekening gebaseer op die volgende sjabloon te implementeer, met behulp van hierdie merkers: & Lt; granularity_table & gt; is die tafel wat die korrelig van die berekening definieer. Byvoorbeeld, kan dit die tafel Datum wees as jy wil hê dat die mediaan van 'n mate bereken teen die dag te bereken, of dit kan wees VALUES ( 'Datum' [YearMonth]) as jy wil hê dat die mediaan van 'n mate bereken teen bereken die maand vlak. & Lt; meet & gt; is die maatstaf om te bereken vir elke ry van & lt; granularity_table & gt; vir die mediaan berekening. & Lt; measure_table & gt; is die tafel wat data wat gebruik word deur & lt; meet & gt ;. Byvoorbeeld, as die & lt; granularity_table & gt; is 'n dimensie soos 'Datum', dan die & lt; measure_table & gt; sal "Internet Sales 'bevat die Internet verkope Bedrag kolom opgesom deur die Internet Totaal Verkope meet. Byvoorbeeld, kan jy die mediaan van Internet Totaal Verkope skryf vir al die kliënte in Avontuur Werke soos volg: Wenk Die volgende patroon: word gebruik om rye van & lt verwyder; granularity_table & gt; dat geen ooreenstemmende data in die huidige seleksie het. Dit is 'n vinniger manier as die gebruik van die volgende uitdrukking: Maar, kan jy die hele CALCULATETABLE uitdrukking te vervang met net & lt; granularity_table & gt; As jy wil leeg waardes van die & lt oorweeg; meet & gt; as 0. Die prestasie van die MedianX formule hang af van die aantal rye in die tabel herhaal en op die kompleksiteit van die maatstaf. meet & gt; As prestasie is sleg, kan jy die & lt voortduur; gevolg in 'n berekende kolom van die & lt; tafel & gt ;, maar dit sal die vermoë van die toepassing van filters om die mediaan berekening by navraag tyd verwyder. persentiel Excel het twee verskillende implementering van persentiel berekening met drie funksies: PERCENTILE, PERCENTILE. INC, en PERCENTILE. EXC. Hulle het almal die standaard van die K-ste persentiel van waardes, waar K is in die reeks 0 tot 1. Die verskil is dat PERCENTILE en PERCENTILE. INC oorweeg K as 'n inklusiewe reeks, terwyl PERCENTILE. EXC van mening dat die K-reeks 0-1 as eksklusiewe . Al hierdie funksies en hul DAX implementering ontvang 'n persentiel waarde as parameter, wat ons K. noem & Lt; K & gt; persentiel waarde is in die reeks 0-1. Die twee DAX implementering van persentiel vereis dat 'n paar maatreëls wat soortgelyke, maar verskillende genoeg om twee ander stel formules nodig is. Die gedefinieer in elke patroon maatreëls is: K_Perc. Die persentiel waarde - dit stem ooreen met & lt; K & gt ;. PercPos. Die posisie van die persentiel in die gesorteerde stel waardes. ValueLow. Die waarde onder die persentiel posisie. ValueHigh. Die waarde bo die persentiel posisie. Persentiel. Die finale berekening van die persentiel. Jy moet die ValueLow en ValueHigh maatreëls in geval die PercPos bevat 'n desimale deel, want dan moet jy interpoleer tussen ValueLow en ValueHigh ten einde die korrekte persentiel waarde terugkeer. Figuur 4 toon 'n voorbeeld van die berekeninge gemaak met Excel en DAX formules, met behulp van beide algoritmes van persentiel (inklusiewe en eksklusiewe). Figuur 4 Percentile berekeninge met behulp van Excel formules en die ekwivalent DAX berekening. In die volgende afdelings, die Percentile formules uit te voer die berekening van waardes gestoor word in 'n tabel kolom Data [Waarde], terwyl die PercentileX formules uit te voer die berekening van waardes teruggekeer met 'n mate bereken op 'n gegewe korrelig. Die skep van 'n sewe dag, gemiddelde-vir-week van die jaar (of bewegende gemiddelde?) In R Ek het 'n ton van die data wat ek voed deur R om gemiddeldes te genereer. Die relevante data behels datums en temperatuur lesings. Daar is dikwels verskeie temperatuurlesings vir 'n enkele dag. Die datums span ongeveer 6 maande. Twee van die desiderata die versoek is beskryf as die volgende navorsers: Gemiddelde weeklikse - 7 dag rollende gemiddelde (nie kalender week) Gemiddeld Max - 7 dag rollende Max Dus, as my data op 1/1/13 begin, ek wil almal die temperatuur lesings gemiddeld tussen 1/1/13 en 1/7/13, en dan doen dieselfde ding vir 1/8/13 - 1/15 / 13 en so aan. Ek het al elders gesê op stapel dat dit eintlik 'n sogenaamde "gemiddelde-vir-week van die jaar", al is ek erken dat ek nie heeltemal kry hoe dit is nie 'n bewegende gemiddelde. Ek het 'n bietjie navorsing gedoen, maar totaal newb dat ek, het ek gesukkel om te verstaan ​​hoe om hierdie probleem te benader. Vir die visuele onder julle, dit is in wese die soort data wat ek doen het met (die werklike data. frame lyk baie anders (sien die dput hoof hieronder) en is 'n paar duisend rekords lank, maar dit is die regte name van die twee betrokke kolomme): Ek is op soek na die xt biblioteek: Dit lyk belowend, maar ek kan nie sien nogal uit dit uit en die dokumentasie is nie te veel te help. xt (x = mydf, order. by = DATUM (x), frekwensie = 7. Idees? Dankie. Hier is 'n klein voorbeeld van die dput hoof info: Hoe om 'n SQL Bereken bewegende gemiddelde sonder 'n wyser Update: As jy besig is met die nuutste weergawes van SQL Server, kan jy die windows funksies gebruik om dieselfde ding te bewerkstellig. Ek gepos word om die updated kode aan die einde van die post. Om hierdie video, ek nog graag die denkproses van anker om 'n datum. Video: 3 daagse bewegende gemiddelde in SQL 'N doeltreffende manier om 'n bewegende gemiddelde te bereken in SQL behulp van 'n paar truuks op datum ankers stel. Daar is debatte oor die beste manier om 'n SQL bewegende gemiddelde in SQL Server doen. Sommige mense dink daar is tye wanneer 'n wyser is mees doeltreffende. Ander se dink dat jy dit alles kan doen in 'n stel wat gebaseer is weg sonder die wyser. Ek het 'n paar vinnige navorsing en het gevind dat hierdie forum vraag: Moving Gemiddelde in TSQL Alle oë is terug op 'n spesifieke S & amp; P 500 Stat Sowat twee weke gelede, soos aandele begin lyk asof hulle 'n bietjie is krake, almal praat een groot tegniese aanwyser op die S & amp; P 500: die 200-daagse bewegende gemiddelde. Verlede week het die S & amp; P 500 oortree daardie vlak vir die eerste keer sedert November 2012, met voorspellings dat wanneer die S & amp; P 500 val onder sowat 1905 sal dit val te hou. Maar in die afgelope paar dae aandele het herstel, en nou is ons terug by die 200-daagse bewegende gemiddelde, om die mark op 'n bietjie van 'n show-my punt. In 'n e-pos op Dinsdag, Tom Fitzpatrick en die tegniese ontleding span by Citi gesê: "Die S & amp; P 500 is die toets ordentlike weerstand teen 1,904-1,907 waar die 200 dae - bewegende gemiddelde konvergeer met die Augustus lae 'n sluiting bo hier sou gewig toe te voeg. om die vooroordeel dat die regstelling gesien oor die afgelope maand waarskynlik verby. " In die vroeë handel op Dinsdag, die S & amp; P 500 was sowat 14 punte tot 1918, knal bo die weerstand vlak deur Citi genoem. So nou sien ons as wat dit inhou. Sien ook: 30 Voorrade handelaars kortsluiting Like Crazy Wat dit is: Die 200-daagse bewegende gemiddelde is 'n gewilde tegniese aanwyser wat beleggers gebruik om prystendense analiseer. Dit is eenvoudig gemiddelde sluitingsprys n sekuriteit se prys oor die afgelope 200 dae. Hoe dit werk (Voorbeeld): Jy kan die 200-daagse bewegende gemiddelde bereken deur die gemiddelde van sluitingsprys n sekuriteit se oor die afgelope 200 dae [(Dag 1 + Dag 2 + Dag 3 +. + Dag 199 + Dag 200) / 200]. Op die oog af lyk dit asof hoe hoër is die 200-daagse bewegende gemiddelde gaan, hoe meer lomp die mark is (en die laer dit gaan, hoe meer lomp). In die praktyk, egter, is die omgekeerde waar. Uiters hoë lesings is 'n waarskuwing dat die mark binnekort kan omkeer om die negatiewe kant. Hoë lesings dui daarop dat handelaars is veels te optimisties. Wanneer dit gebeur, vars nuwe kopers is dikwels min en ver tussen. Intussen het 'n baie lae lesings dui die omgekeerde; die bere in die opkoms en 'n onderkant is naby. Hoe korter die bewegende gemiddelde. hoe gouer sal jy 'n verandering in die mark te sien. Hoekom is dit sake: Die 200-daagse bewegende gemiddelde is beskou as die skeidslyn tussen 'n voorraad wat tegnies gesond en een wat nie is nie. Verder is die persentasie van die aandele bo hul 200-dae - bewegende gemiddelde help bepaal die algemene gesondheid van die mark. Baie handelaars ook gebruik bewegende gemiddeldes te winsgewende toegang en uitgang punte te bepaal in spesifieke effekte.